参考文献:

赤池弘次、中川東一郎 (1972)「ダイナミックシステムの統計的解析と制御」サイエンス社

Kitagawa, G., and Gersh, W. (1984), “A smoothness priors - state space modeling of time series with trend and seasonality", JASA, Vol.79, No.386, 378-389.

北川源四郎 (1986)「時系列の分解 ―― プログラム DECOMP の紹介 ―― 」統計数理 34巻2号 P255-271

北川源四郎 (1993)「時系列解析プログラミング」岩波書店

北川氏のHomePageにはDecomp法についての解説文献が掲載されていますので、ご覧になってみてください。


sato@ism.ac.jp